Una tradición medieval mantiene, que en 1262 un pastor conocido por Magdaleno, cuidando sus ganados en el monte de la Morra lo que hoy es la población de San Pablo de los Montes, acudió al lugar en el que unas misteriosas luces brillaban insistentemente, descubriendo entre las claras aguas de un manantial, la imagen de la Virgen de Gracia, una figura diminuta de una altura de unos 5 cm., sin duda una de las más pequeñas que en España reciben culto.
Obedeciendo el mandato de la Virgen para que en aquel lugar construyeran un santuario, narró el suceso a las gentes de los pueblo vecinos, aunque obtuvo poco éxito. Iba y venía el pobre pastor a contar sus desventuras a la imagen y está le animaba a seguir.
Así es como, llego a Ajofrín y allí, en su plaza concurrida de vecinos, volvió a relatar el encuentro con la Virgen y los deseos de la imagen. Estando en ello, al instante reverdeció el garrote y la roca de la plaza se hundió bajo sus pies. Los vecinos de Ajofrín creyendo al fin las palabras del pastor y marcharon con él, recorriendo las siete leguas largas que les separaban de la fuente.
Así fue como, por vez primera, se hizo el camino, encontrando los romeros la imagen tal y como había contado el pastor Magdaleno. Los de Ajofrín declararon a la Virgen su patrona e hicieron voto de regresar anualmente a este lugar, donde pasado el tiempo construirían un convento y hospedería para los peregrinos. Los ermitaños se acogieron a la regla de San Agustín hasta que en el siglo XIX desapareció el convento. La imagen fue llevada a la parroquia de Ajofrín.
Hoy en día el camino continúa abierto para quienes tengan el deseo de recorrer sus ocho leguas largas, con los sentidos atentos al disfrute de la naturaleza y el espíritu dispuesto a recibir la hospitalidad de los pueblos por donde les llevará esta antigua ruta de peregrinos.